Informe de seguimiento a 31 de diciembre de 2018


Durante el mes de Diciembre de 2018, los primeros días vendimos parcialmente posiciones de Renta Variable Mundial y compramos progresivamente durante el mes según los mercados fueron cayendo fuertemente. 

Eso nos permitió que en el mes de Diciembre el Fondo perdió un 2,93% frente a un 3,32% que perdió su benchmark, dando un comportamiento relativo a su benchmarck  mejor en un aproximadamente un 11%.

Luis Hernández Guijarro
Gestor de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
-2,93
-2,89
-3,71
-2,25
-2,89
-3,18
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
-3,32
-6,72
-7,23
-5,09
-6,72
-0,56

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
10,39
7,11
8,55
6,66
7,11
6,24
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
10,87
6,55
8,94
6,91
6,55
5,64

Ratios
Alfa
Beta
R cuadrado
Sharpe
Treynor
Sortino
Información
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
-2,97
0,53
0,34
-0,54
-6,39
-0,70
-0,48

RESUMEN DE LA CARTERA


30/11/2018
31/12/2018
Tesoreria
28,73%
19,69%
IICs
71,27%
80,31%



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Fondos, 13 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
17,19%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
15,15%
LYXOR GREEN BOND
11,79%
THINK SUSTAINABLE
6,34%
ISHARES DJ GLO SUS
4,64%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
4,38%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
4,29%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
4,23%
LYXOR GENDER EQUAL
4,17%
iShares SP Global Water
4,09%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
4,03%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0,00%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
0,00%

ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Plusvalia
Percent
LYXOR GREEN BOND
907.880
0.039
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
723.860
0.031
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
500.050
0.021
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
404.310
0.017
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
268.320
0.011

Menores atribuciones

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-26286.570
-1.116
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-16691.930
-0.709
THINK SUSTAINABLE
-11267.950
-0.478
iShares SP Global Water
-6572.190
-0.279
ISHARES DJ GLO SUS
-6125.220
-0.260
LYXOR GENDER EQUAL
-3719.910
-0.158
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-729.350
-0.031
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-10.540
-0.000

Mayores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
8475.610
0.360
ISHARES DJ GLO SUS
5951.950
0.253
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
995.310
0.042
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
397.760
0.017
LYXOR GREEN BOND
321.420
0.014
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
24.900
0.001

Menores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-64105.310
-2.722
THINK SUSTAINABLE
-12721.000
-0.540
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-11974.260
-0.508
iShares SP Global Water
-7612.670
-0.323
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-1996.540
-0.085
LYXOR GENDER EQUAL
-1377.830
-0.058
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-641.460
-0.027
Repo Deuda Pública
-67.920
-0.003
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-14.050
-0.001
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
-4.830
-0.000

Mayores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
11970.850
0.508
ISHARES DJ GLO SUS
9588.160
0.407
LYXOR GENDER EQUAL
3876.100
0.165
LYXOR GREEN BOND
1907.910
0.081
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
995.310
0.042
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
397.760
0.017

Menores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-39463.020
-1.675
THINK SUSTAINABLE
-10924.810
-0.464
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-7809.620
-0.332
iShares SP Global Water
-2434.540
-0.103
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-1611.900
-0.068
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-495.850
-0.021
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-347.710
-0.015
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-227.180
-0.010
Repo Deuda Pública
-71.890
-0.003
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
-2.260
-0.000

Mayores atribuciones año

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
21056.190
0.894
ISHARES DJ GLO SUS
12059.270
0.512
LYXOR GREEN BOND
6932.140
0.294
LYXOR GENDER EQUAL
4555.510
0.193
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
1623.660
0.069
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
995.310
0.042
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
397.760
0.017
iShares SP Global Water
62.230
0.003

Menores atribuciones año

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-46898.870
-1.991
THINK SUSTAINABLE
-9534.500
-0.405
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-9088.840
-0.386
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-4157.660
-0.177
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-3290.100
-0.140
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-2432.740
-0.103
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-2096.990
-0.089
Repo Deuda Pública
-73.200
-0.003

Mayores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
24479.800
1.039
ISHARES DJ GLO SUS
15626.060
0.663
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
6199.730
0.263
LYXOR GENDER EQUAL
3007.600
0.128
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
995.310
0.042
LYXOR GREEN BOND
791.700
0.034
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
397.760
0.017
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
266.040
0.011

Menores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-45617.420
-1.937
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-9673.660
-0.411
THINK SUSTAINABLE
-6286.340
-0.267
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-5576.580
-0.237
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-5371.420
-0.228
iShares SP Global Water
-3895.910
-0.165
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-2690.150
-0.114
Repo Deuda Pública
-75.890
-0.003

CAMBIOS DE CARTERA

Incrementos posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
160762.630
75,53%
ISHARES DJ GLO SUS
115427.700
337606,61%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
101835.040
882452,69%
LYXOR GENDER EQUAL
53341.930
109,92%
THINK SUSTAINABLE
23016.960
16,73%
LYXOR GREEN BOND
0.000
0,00%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-134856.560
-57,59%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
-88503.960
-100,77%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-0.000
-0,00%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-0.000
-0,00%
iShares SP Global Water
-0.000
-0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
368889.160
3842595,42%
THINK SUSTAINABLE
161931.420
192340,44%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
130489.380
38,56%
iShares SP Global Water
103879.080
291140,92%
ISHARES DJ GLO SUS
103349.580
294108,08%
LYXOR GENDER EQUAL
99520.750
1108248,89%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
94909.490
100,00%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
43.790
100,00%
LYXOR GREEN BOND
0.000
0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-266706.720
-74,22%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-134856.560
-57,34%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-76720.310
-42,20%
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
-81.780
-100,00%
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-44.580
-100,00%

Incrementos posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
THINK SUSTAINABLE
160137.100
194530,00%
ISHARES DJ GLO SUS
99714.610
294143,39%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
94909.490
100,00%
LYXOR GREEN BOND
93011.600
50,86%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
13558.610
3,15%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
43.790
100,00%

Disminuciones Posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-134856.560
-57,41%
LYXOR GENDER EQUAL
-77321.360
-45,06%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-76720.310
-42,29%
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-53977.880
-100,00%
iShares SP Global Water
-42952.920
-30,31%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-27805.310
-23,78%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-13397.380
-97,54%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-3061.340
-0,83%
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
-79.210
-100,00%

Incrementos posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
186578.790
70,37%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
174643.770
91,26%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
94909.490
100,00%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
80048.370
631794,55%
LYXOR GREEN BOND
76758.220
39,55%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
43.790
100,00%

Disminuciones Posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-172114.070
-98,54%
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-114765.300
-100,00%
LYXOR GENDER EQUAL
-77592.170
-45,33%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-76995.360
-41,98%
iShares SP Global Water
-43173.640
-30,97%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-23588.050
-18,81%
ISHARES DJ GLO SUS
-15807.690
-13,98%
THINK SUSTAINABLE
-4850.390
-2,96%
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
-77.280
-100,00%

Diversificación sectorial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación industrial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación geográfica

Descripción
Porcentaje
Luxemburgo
35,70%
Irlanda
35,01%
Alemania
21,40%
Países Bajos
7,89%

Exposición divisas

Descripción
Porcentaje
Euro
100,00%
Otros
0,00%

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