Informe de seguimiento a 31 de enero de 2019

Durante el mes de Enero de 2019 realizamos plusvalías vendiendo parcialmente varios ETF´s tanto de Renta Variable Global como de Renta Fija Privada Global aprovechando la fuerte tendencia alcista empezada a finales de Diciembre de 2018. 

Posteriormente hemos vuelto a comprar por un menor importe esos ETF´s ante la posibilidad de que venga una corrección tras el rally alcista de Enero, aumentando la liquidez global de Fondo respecto a la de Diciembre de 2018, pasando de un 19,69% a un 35,50%.

Luis Hernández Guijarro
Gestor de Esfera II FI Sostenibilidad ESG Focus

EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
3,70
3,70
1,65
-0,34
0,59
-0,77
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
4,84
4,84
1,90
-2,24
-4,65
2,47

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
6,53
6,53
8,05
7,02
7,30
6,28
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
6,39
6,39
8,52
7,35
6,77
5,73

Ratios
Alfa
Beta
R cuadrado
Sharpe
Treynor
Sortino
Información
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
-2,22
0,55
0,37
-0,15
-1,75
-0,20
-0,60


RESUMEN DE LA CARTERA


31/12/2018
31/01/2019
Tesoreria
19,69%
35,50%
IICs
80,31%
64,50%


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Fondos, 13 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
17,71%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
11,15%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
7,79%
THINK SUSTAINABLE
6,55%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
5,57%
iShares SP Global Water
4,30%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
4,30%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
4,10%
LYXOR GENDER EQUAL
3,02%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0,00%
LYXOR GREEN BOND
0,00%
ISHARES DJ GLO SUS
0,00%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
0,00%
  
ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
25926.480
1.066
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
25453.290
1.046
THINK SUSTAINABLE
10045.020
0.413
ISHARES DJ GLO SUS
8881.860
0.365
iShares SP Global Water
8402.800
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
6783.940
0.279
LYXOR GREEN BOND
3187.690
0.131
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3135.850
0.129
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
1612.170
0.066
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
1489.520
0.061
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
140.010
0.006
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
8.770
0.000

Menores atribuciones

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
-711.160
-0.029

Mayores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
25926.480
1.066
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
25453.290
1.046
THINK SUSTAINABLE
10045.020
0.413
ISHARES DJ GLO SUS
8881.860
0.365
iShares SP Global Water
8402.800
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
6783.940
0.279
LYXOR GREEN BOND
3187.690
0.131
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3135.850
0.129
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
1612.170
0.066
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
1489.520
0.061
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
140.010
0.006
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
8.770
0.000

Menores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
-711.160
-0.029

Mayores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
25926.480
1.066
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
25453.290
1.046
THINK SUSTAINABLE
10045.020
0.413
ISHARES DJ GLO SUS
8881.860
0.365
iShares SP Global Water
8402.800
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
6783.940
0.279
LYXOR GREEN BOND
3187.690
0.131
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3135.850
0.129
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
1612.170
0.066
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
1489.520
0.061
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
140.010
0.006
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
8.770
0.000

Menores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
-711.160
-0.029

Mayores atribuciones año

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
25926.480
1.066
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
25453.290
1.046
THINK SUSTAINABLE
10045.020
0.413
ISHARES DJ GLO SUS
8881.860
0.365
iShares SP Global Water
8402.800
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
6783.940
0.279
LYXOR GREEN BOND
3187.690
0.131
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3135.850
0.129
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
1612.170
0.066
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
1489.520
0.061
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
140.010
0.006
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
8.770
0.000

Menores atribuciones año

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
-711.160
-0.029

Mayores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
27615.650
1.135
ISHARES DJ GLO SUS
24507.920
1.007
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
15779.630
0.649
LYXOR GENDER EQUAL
9791.540
0.402
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
6199.730
0.255
iShares SP Global Water
4506.890
0.185
LYXOR GREEN BOND
3979.390
0.164
THINK SUSTAINABLE
3758.680
0.155
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
2607.480
0.107
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
274.810
0.011

Menores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-19690.940
-0.809
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-5576.580
-0.229
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-3881.900
-0.160
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-2550.140
-0.105
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
-313.400
-0.013
Repo Deuda Pública
-75.890
-0.003

CAMBIOS DE CARTERA

Incrementos posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
133839.190
305638,71%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95215.140
100,32%
THINK SUSTAINABLE
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
iShares SP Global Water
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
ISHARES DJ GLO SUS
-118184.680
-108,09%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-111048.750
-31,11%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-104241.080
-103,09%
LYXOR GENDER EQUAL
-31555.750
-32,15%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-0.000
-0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
133839.190
305638,71%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95215.140
100,32%
THINK SUSTAINABLE
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
iShares SP Global Water
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
ISHARES DJ GLO SUS
-118184.680
-108,09%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-111048.750
-31,11%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-104241.080
-103,09%
LYXOR GENDER EQUAL
-31555.750
-32,15%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-0.000
-0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
133839.190
305638,71%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95215.140
100,32%
THINK SUSTAINABLE
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
iShares SP Global Water
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
ISHARES DJ GLO SUS
-118184.680
-108,09%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-111048.750
-31,11%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-104241.080
-103,09%
LYXOR GENDER EQUAL
-31555.750
-32,15%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-0.000
-0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
133839.190
305638,71%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95215.140
100,32%
THINK SUSTAINABLE
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
iShares SP Global Water
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
ISHARES DJ GLO SUS
-118184.680
-108,09%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-111048.750
-31,11%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-104241.080
-103,09%
LYXOR GENDER EQUAL
-31555.750
-32,15%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-0.000
-0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%


 Diversificación sectorial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación industrial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación geográfica

Descripción
Porcentaje
Luxemburgo
32,06%
Irlanda
30,33%
Alemania
27,45%
Países Bajos
10,16%

Exposición divisas

Descripción
Porcentaje
Euro
100,00%
Otros
0,00%

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