Informe de seguimiento a 28 de febrero de 2019

Durante el mes de Febrero de 2019, los mercados de renta variable siguieron subiendo pero con menos intensidad y con menos volumen llegando en algunos casos a niveles de sobre compra, por lo que reducimos posiciones en renta variable consolidando ligeras ganancias en varios ETFs de renta variable mundial, manteniendo los de renta variable Europea y emergentes. 

Con las ventas, aumentamos la liquidez del Fondo respecto al mes de Enero de 2019, pasando del 35,50% al 45,76% del total.

Luis Hernández Guijarro
Gestor Esfera II FI Sostenibilidad ESG Focus

EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
1,64
5,02
1,95
0,81
3,55
-0,06
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
2,92
6,83
3,16
-1,49
-0,43
3,27

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
3,38
5,28
7,30
7,07
6,60
6,18
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
4,51
5,38
7,65
7,33
6,24
5,66

Ratios
Sharpe
Sortino
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
-0,04
-0,06
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
0,54
0,68

Ratios de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI vs.
Alfa
Beta
R cuadrado
Treynor
Información
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
-1,97
0,56
0,37
-0,47
-0,63 


RESUMEN DE LA CARTERA


31/01/2019
28/02/2019
Tesoreria
35,50%
45,76%
IICs
64,50%
54,24%


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Fondos, 13 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
20,05%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
9,90%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
8,87%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
4,28%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
4,07%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
3,91%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
3,15%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0,01%
THINK SUSTAINABLE
0,00%
LYXOR GREEN BOND
0,00%
iShares SP Global Water
0,00%
ISHARES DJ GLO SUS
0,00%
LYXOR GENDER EQUAL
0,00%

ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Plusvalía
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
16821.630
0.685
THINK SUSTAINABLE
4883.880
0.199
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
3084.170
0.126
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
2700.460
0.110
iShares SP Global Water
1854.900
0.076
ISHARES DJ GLO SUS
1207.290
0.049
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
731.790
0.030
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
637.650
0.026
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
540.080
0.022
LYXOR GENDER EQUAL
332.930
0.014
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
120.010
0.005
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
5.420
0.000
LYXOR GREEN BOND
0.120
0.000

Menores atribuciones

Descripción
Plusvalía
Percent
Repo Deuda Pública
-2.630
-0.000

Mayores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalía
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
42748.110
1.741
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
28537.460
1.162
THINK SUSTAINABLE
14928.900
0.608
iShares SP Global Water
10257.700
0.418
ISHARES DJ GLO SUS
10089.150
0.411
LYXOR GENDER EQUAL
7116.870
0.290
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3867.640
0.158
LYXOR GREEN BOND
3187.810
0.130
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
2249.820
0.092
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
2029.600
0.083
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
1989.300
0.081
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
260.020
0.011
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
14.190
0.001

Menores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalía
Percent
Repo Deuda Pública
-2.630
-0.000

Mayores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalía
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
42748.110
1.741
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
28537.460
1.162
THINK SUSTAINABLE
14928.900
0.608
iShares SP Global Water
10257.700
0.418
ISHARES DJ GLO SUS
10089.150
0.411
LYXOR GENDER EQUAL
7116.870
0.290
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3867.640
0.158
LYXOR GREEN BOND
3187.810
0.130
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
2249.820
0.092
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
2029.600
0.083
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
1989.300
0.081
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
260.020
0.011
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
14.190
0.001

Menores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalía
Percent
Repo Deuda Pública
-2.630
-0.000

Mayores atribuciones año

Descripción
Plusvalía
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
42748.110
1.741
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
28537.460
1.162
THINK SUSTAINABLE
14928.900
0.608
iShares SP Global Water
10257.700
0.418
ISHARES DJ GLO SUS
10089.150
0.411
LYXOR GENDER EQUAL
7116.870
0.290
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
3867.640
0.158
LYXOR GREEN BOND
3187.810
0.130
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
2249.820
0.092
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
2029.600
0.083
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
1989.300
0.081
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
260.020
0.011
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
14.190
0.001

Menores atribuciones año

Descripción
Plusvalía
Percent
Repo Deuda Pública
-2.630
-0.000

Mayores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalía
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
28347.440
1.155
ISHARES DJ GLO SUS
25715.210
1.047
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
18863.800
0.768
LYXOR GENDER EQUAL
10124.470
0.412
THINK SUSTAINABLE
8642.560
0.352
iShares SP Global Water
6361.790
0.259
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
6199.730
0.253
LYXOR GREEN BOND
3979.510
0.162
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
3245.130
0.132
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
2387.060
0.097
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
280.230
0.011

Menores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalía
Percent
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-5576.580
-0.227
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
-3341.820
-0.136
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-2869.310
-0.117
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-2430.130
-0.099
Repo Deuda Pública
-78.520
-0.003


CAMBIOS DE CARTERA

Incrementos posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
216925.570
1807713,08%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44699.360
10,38%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
0.000
0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-103,01%
iShares SP Global Water
-106523.120
-101,74%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
-96158.490
-50,77%
LYXOR GENDER EQUAL
-73704.030
-100,44%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
-58754.310
-43,36%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-31300.150
-11,54%
ISHARES DJ GLO SUS
-1206.140
-3563,19%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-0.000
-0,00%
LYXOR GREEN BOND
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
112684.490
111,44%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
75084.880
171465,81%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44699.360
11,04%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-109,94%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-142348.900
-39,88%
ISHARES DJ GLO SUS
-119390.820
-109,20%
iShares SP Global Water
-106523.120
-110,61%
LYXOR GENDER EQUAL
-105259.780
-107,24%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
-943.350
-0,99%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
112684.490
111,44%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
75084.880
171465,81%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44699.360
11,04%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-109,94%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-142348.900
-39,88%
ISHARES DJ GLO SUS
-119390.820
-109,20%
iShares SP Global Water
-106523.120
-110,61%
LYXOR GENDER EQUAL
-105259.780
-107,24%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
-943.350
-0,99%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
112684.490
111,44%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
75084.880
171465,81%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44699.360
11,04%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
0.000
0,00%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
LYXOR GREEN BOND
-280920.440
-101,13%
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-109,94%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-142348.900
-39,88%
ISHARES DJ GLO SUS
-119390.820
-109,20%
iShares SP Global Water
-106523.120
-110,61%
LYXOR GENDER EQUAL
-105259.780
-107,24%
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-dis
-943.350
-0,99%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
-0.000
-0,00%

Diversificación sectorial


Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación industrial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación geográfica

Descripción
Porcentaje
Luxemburgo
37,27%
Alemania
36,96%
Irlanda
25,77%
Otros
0,01%

Exposición divisas

Descripción
Porcentaje
Euro
99,99%
Otros
0,01%

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