Informe de seguimiento a 31 de marzo de 2019

EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
0,53
5,42
5,42
1,51
5,80
0,24
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
1,58
8,09
8,09
0,28
2,36
4,05

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
3,14
4,74
4,74
6,95
5,99
6,06
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
4,77
5,20
5,20
7,51
6,07
5,62

Ratios
Sharpe
Sortino
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
0,01
0,01
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
0,69
0,86

Ratios de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI vs.
Alfa
Beta
R cuadrado
Treynor
Información
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
-2,13
0,56
0,37
0,08
-0,74

Ratios a 12 meses
Sharpe
Sortino
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
0,94
1,28
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
0,36
0,50

Ratios a 12 meses de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI vs.
Alfa
Beta
R cuadrado
Treynor
Información
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR H + 50% MSCI ACWI NR USD
4,12
0,69
0,46
8,15
0,71



  
RESUMEN DE LA CARTERA


28/02/2019
31/03/2019
Tesoreria
45,76%
53,74%
IICs
54,24%
46,26%



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Fondos, 13 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
17,94%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
7,96%
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
7,67%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
4,31%
LYXOR GREEN BOND
4,30%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
4,06%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0,01%
THINK SUSTAINABLE
0,00%
iShares SP Global Water
0,00%
ISHARES DJ GLO SUS
0,00%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
0,00%
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
0,00%
LYXOR GENDER EQUAL
0,00%


ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
4648.580
0.188
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
4173.630
0.169
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
3216.120
0.130
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
1687.140
0.068
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
1677.360
0.068
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
1259.040
0.051
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
270.010
0.011
LYXOR GREEN BOND
261.690
0.011
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
3.370
0.000
THINK SUSTAINABLE
0.840
0.000
iShares SP Global Water
0.740
0.000
ISHARES DJ GLO SUS
0.670
0.000
LYXOR GENDER EQUAL
0.170
0.000

Menores atribuciones

Descripción
Plusvalia
Percent
Repo Deuda Pública
-18.490
-0.001

Mayores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44435.250
1.800
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
30214.820
1.224
THINK SUSTAINABLE
14929.740
0.605
iShares SP Global Water
10258.440
0.416
ISHARES DJ GLO SUS
10089.820
0.409
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
8516.220
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
7117.040
0.288
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
6162.930
0.250
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
5465.940
0.221
LYXOR GREEN BOND
3449.500
0.140
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
3288.640
0.133
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
530.030
0.021
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
17.560
0.001

Menores atribuciones trimestre

Descripción
Plusvalia
Percent
Repo Deuda Pública
-21.120
-0.001

Mayores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44435.250
1.800
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
30214.820
1.224
THINK SUSTAINABLE
14929.740
0.605
iShares SP Global Water
10258.440
0.416
ISHARES DJ GLO SUS
10089.820
0.409
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
8516.220
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
7117.040
0.288
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
6162.930
0.250
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
5465.940
0.221
LYXOR GREEN BOND
3449.500
0.140
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
3288.640
0.133
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
530.030
0.021
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
17.560
0.001

Menores atribuciones semestre

Descripción
Plusvalia
Percent
Repo Deuda Pública
-21.120
-0.001

Mayores atribuciones año

Descripción
Plusvalia
Percent
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
44435.250
1.800
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
30214.820
1.224
THINK SUSTAINABLE
14929.740
0.605
iShares SP Global Water
10258.440
0.416
ISHARES DJ GLO SUS
10089.820
0.409
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
8516.220
0.345
LYXOR GENDER EQUAL
7117.040
0.288
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
6162.930
0.250
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
5465.940
0.221
LYXOR GREEN BOND
3449.500
0.140
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
3288.640
0.133
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
530.030
0.021
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
17.560
0.001

Menores atribuciones año

Descripción
Plusvalia
Percent
Repo Deuda Pública
-21.120
-0.001

Mayores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
32996.020
1.337
ISHARES DJ GLO SUS
25715.880
1.042
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
20541.160
0.832
LYXOR GENDER EQUAL
10124.640
0.410
THINK SUSTAINABLE
8643.400
0.350
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
6560.690
0.266
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
6461.250
0.262
iShares SP Global Water
6362.530
0.258
UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A
6199.730
0.251
LYXOR GREEN BOND
4241.200
0.172
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
283.600
0.011

Menores atribuciones inicio

Descripción
Plusvalia
Percent
UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.
-5576.580
-0.226
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-2160.120
-0.088
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
-2082.780
-0.084
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-1182.170
-0.048
Repo Deuda Pública
-97.010
-0.004




CAMBIOS DE CARTERA

Incrementos posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
108752.720
140,55%
LYXOR GREEN BOND
105903.780
211174,04%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
96380.760
100,44%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0.000
0,00%
THINK SUSTAINABLE
0.000
0,00%
ISHARES DJ GLO SUS
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Mes

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-244780.970
-100,69%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-222306.060
-102,13%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-51243.630
-10,41%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-0.000
-0,00%
iShares SP Global Water
-0.000
-0,00%
LYXOR GENDER EQUAL
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
183837.600
419816,40%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95437.410
100,56%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Trimestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-387129.870
-108,46%
LYXOR GREEN BOND
-175016.660
-63,00%
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-109,94%
ISHARES DJ GLO SUS
-119390.820
-109,20%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-109621.570
-108,41%
iShares SP Global Water
-106523.120
-110,61%
LYXOR GENDER EQUAL
-105259.780
-107,24%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-6544.270
-1,62%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
183837.600
419816,40%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95437.410
100,56%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Semestre

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-387129.870
-108,46%
LYXOR GREEN BOND
-175016.660
-63,00%
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-109,94%
ISHARES DJ GLO SUS
-119390.820
-109,20%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-109621.570
-108,41%
iShares SP Global Water
-106523.120
-110,61%
LYXOR GENDER EQUAL
-105259.780
-107,24%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-6544.270
-1,62%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-0.000
-0,00%

Incrementos posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF DR - USD
183837.600
419816,40%
UBS ETF-S.D.B.B ADLD
95437.410
100,56%
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-index TR ETF
0.000
0,00%
BNPPE.-M.KLD400 S.UECDL
0.000
0,00%

Disminuciones Posición Año

Descripción
Nominal
Porcentaje
UBS MSCI ACWI SOC RESP EUR HED UCITS ETF
-387129.870
-108,46%
LYXOR GREEN BOND
-175016.660
-63,00%
THINK SUSTAINABLE
-164141.510
-109,94%
ISHARES DJ GLO SUS
-119390.820
-109,20%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL
-109621.570
-108,41%
iShares SP Global Water
-106523.120
-110,61%
LYXOR GENDER EQUAL
-105259.780
-107,24%
iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
-6544.270
-1,62%
ISHARES II PLC ISHRS EUR CRP BD SRI 0-3 UCITS ETF DIST
-0.000
-0,00%


Diversificación sectorial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación industrial

Descripción
Porcentaje
Fondos
100,00%

Diversificación geográfica

Descripción
Porcentaje
Luxemburgo
52,43%
Alemania
38,78%
Irlanda
8,79%
Otros
0,01%

Exposición divisas

Descripción
Porcentaje
Euro
99,99%
Otros
0,01%

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